ブログ Blog

開発チームです

今回は複数通貨ペア（複数指標）を監視しながら、１通貨ペアを売買するストラクチャを作ってみます。

まず、今まで通りの単通貨ペア監視のストラクチャをつくってみます。

売買ルール

・売買商品：EUR/USD

・短期移動平均線（１時間足、９本）が長期移動平均線（１時間足、２６本）を上回ったら買い

・短期移動平均線（１時間足、９本）が長期移動平均線（１時間足、２６本）を下回ったら売り

ロジック

バックテスト結果

ちょっと実用性に欠けるようです。シグナルの精度を高めるために複数指標をチェックしてみたらどうでしょうか。

例えば以下の仮説を立てたとします（あくまでも仮説です）。

・EUR/CHFはEUR/USDと強い相関があり、EUR/USDを取引するにあたり、先行指標としてEUR/CHFは有効

「相関性」があるとは、値動きが同じ動きをする、ということです。EUR/CHFが上がると、EUR/USDも上がり、EUR/CHFが下がると、EUR/USDも下がります。よってトレンドに従えば、EUR/CHFが上がったら買い、EUR/CHF が下がったら売りということになります。

この仮説が有効かどうかストラクチャを組んでみることにします。

売買ルール改

・売買商品：EUR/USD

・参照指標：EUR/USD, EUR/CHF

・EUR/USD 短期移動平均線（１時間足、９本）が長期移動平均線（１時間足、２６本）を上 回った、かつ

・EUR/CHF 短期移動平均線（１時間足、９本）が長期移動平均線（１時間足、２６本）を上 回ったら買い

・EUR/USD 短期移動平均線（１時間足、９本）が長期移動平均線（１時間足、２６本）を下回った、かつ

・EUR/CHF 短期移動平均線（１時間足、９本）が長期移動平均線（１時間足、２６本）を下回ったら売り

単にEUR/USDの値動きだけでなく、相関性のあるEUR/CHFの値動きも同時にチェックし、双方でシグナルが出れば「より強いトレンド」だと判断しすることでシグナルの精度を上げることを目論みます。

ストラクチャは以下のように設定します

バックテスト結果

それらしくなってきました。

さらに精度を高めるためにルールを追加しましょう。指標はいくらでも追加できます。

ここでもう一つ仮説を立てておきます。

・USD/CHFはEUR/USDと強い逆相関があり、EUR/USDを取引するにあたり、 先行指標としてUSD/CHFは有効

「逆相関」なので、USD/CHFが上がると、EUR/USDは下がり、USD/CHFが下がると、EUR/USDは上がります。よってUSD/CHFが上がったら売り、USD/CHFが下がったら買いということになります。

売買ルール改その２

・売買商品：EUR/USD

・参照指標：EUR/USD, EUR/CHF, USD/CHF

・EUR/USD 短期移動平均線（１時間足、９本）が長期移動平均線（１時間足、２６本）を上 回った、かつ

・EUR/CHF 短期移動平均線（１時間足、９本）が長期移動平均線（１時間足、２６本）を上 回った、かつ

・USD/CHF 短期移動平均線（１時間足、９本）が長期移動平均線（１時間足、２６本）を下 回ったら買い

・EUR/USD 短期移動平均線（１時間足、９本）が長期移動平均線（１時間足、２６本）を下回った、かつ

・EUR/CHF 短期移動平均線（１時間足、９本）が長期移動平均線（１時間足、２６本）を下回った、かつ

・USD/CHF 短期移動平均線（１時間足、９本）が長期移動平均線（１時間足、２６本）を上回ったら売り

ストラクチャは以下のように設定します

バックテスト結果

先程の結果よりもいいですね。

複数指標を使ったストラクチャの作成方法、おわかりいただけたでしょうか。通貨ペア間の相関性についてはすべての期間で一様ではないので、マッチングに苦労するかもしれませんが、複数指標監視が非常に有効な場面があり、手法として一つの選択肢になります。

開発チームです

バックテスト編のその２です。

その２：バックテストの損益に売買スプレッドは加味されていますか？

答：加味しないモード「mid」と、加味するモード「bid/ask」の２つを用意しています。

バックテスト設定画面の「適用プライス」に「bid/ask」を選ぶと、スプレッドを加味した損益を計上します。

デフォルトでは「Mid」になっています。「Mid」では損益の計算（例：売決済時約定価格 – 買新規約定価格）の約定価格にMidレートを使います。一方、「Bid/Ask」では買いか売りかに応じて、約定価格にAskレートとBidレートを使い分けます。

どれだけ結果に違いが出るかバックテストしてみましょう。

・ストラクチャ：EUR/JPY 移動平均(9, 26 時間足)　期間：2001/07 ~ 2010/07

・加味なしの結果（Midモード使用）

・スプレッドを加味（Bid/Askモードを使用）

スプレッドを加味したバックテストを行うことで、よりリアルなシミュレーションを行うことができます。

ちなみに、ロジック設定画面にある、「Mid」、「Bid」、「Ask」の設定、これは何を意味するのでしょうか？こちらはテクニカル指標の評価に使用するプライスに「Mid」、「Bid」、「Ask」、のどれを使うかの設定です。混同してしまいがちですが、バックテストの損益の計算に使用する「適用プライス」とは別物です。

開発チームです

さて、毎回登場する「バックテスト」機能ですが、改めて機能について説明したいと思います。

その１：過去に遡ってテストできる期間はいつから？

答：通貨ペアおよび足種類により異なります。

メジャー通貨ペア（時間足～月足）　・・・　２００１年２月　～　現在

メジャー通貨ペア（１分足～３０分足）　・・・　２００８年１月　～　現在

NZD/JPY, NZD/USD（時間足～月足）　・・・　２００３年２月　～　現在

NZD/JPY, NZD/USD（１分足～３０分足）　・・・　２００８年１月　～　現在

その他通貨ペア（１分足～月足）　・・・　２００９年１０月５日　～　現在

※「メジャー通貨ペア」は以下のものとします。

AUD/JPY
AUD/USD
CHF/JPY
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY

※「その他通貨ペア」以下のものとします

AUD/CAD
AUD/NZD
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/NZD
GBP/AUD
GBP/NZD
HKD/JPY
NOK/JPY
NZD/CAD
SEK/JPY
SGD/JPY
ZAR/JPY

メジャー通貨ペアで、時間足以上であれば長期のテストができる、ということです。ためしにEUR/JPY時間足移動平均(9,26)でテストしてみます。テスト期間は2001/1　～ 2010/7としました。

グラフは２００１年１月からの損益を表示しています。ここで、「最近１年の損益だけ見たい」場合はどうすればよいでしょうか。もう一度期間を指定してバックテストをする必要があるでしょうか？その必要はありません。「直近１年」の行をクリックしてください。

以下のようにグラフの形が変わります

・直近１年の損益グラフ

同様に６カ月、３か月、１か月、１週間を見たい場合も、それぞれ「直近６カ月」、「直近３か月」、「直近１か月」、「直近１週間」の行をクリックしてください

・直近６か月の損益グラフ

・直近３か月の損益グラフ

・直近１か月の損益グラフ

・直近１週間の損益グラフ

では「直近３年」はどうすればよいでしょうか。損益指標表の右端のスクロールバーを下げると、「直近３年」が出てきます。

・直近３年の損益グラフ

元の期間　２００１～２０１０年に戻したい場合は「指定期間」をクリックすれば戻ります

・指定期間の損益グラフ

さて、過去に遡るときに注意したいことがあります。例えば過去のある時点の移動平均値（２６本）を求める場合は、その時点からさらに指定本数（２６本）前のデータが必要となります。時間足ならば開始日時のさらに２６時間前、日足ならば２６日前、週足は２６週前までの過去データが必要となります。これらのデータがそろっていないとバックテストはできません。もし下記のようなエラーが出た場合は、テスト開始日時を少し遅らせて、計算に必要なデータがそろうようにしてください。

開発チームです

今回は「マルチタイムスケール」なストラクチャを作ります。「マルチタイムスケールなストラクチャ」とは異なる足種類（５分足、時間足、日足等）のロジックを組み合わせたストラクチャを意味します。例えば時間足の移動平均線ロジックと５分足のMACDロジックを組み合わせるケースを考えてみましょう。

ロジック

・短期移動平均線（１時間足）が長期移動平均線（１時間足）を上回る　かつ、

・MACD(５分足）が０以下の場合、買い

・短期移動平均線（１時間足）が長期移動平均線（１時間足）を下回る　かつ、

・MACD(５分足）が０以上の場合、売り

このような複数の異なる足種類（時間足と５分足）を組み合わせたストラクチャの場合、評価タイミングは短い足種類のサイクル毎となります。上記例の場合は５分足が評価サイクルとなります。つまり５分おきにMACD（５分足）と移動平均（１時間足）それぞれを評価し、両方のロジックが満たされた場合にシグナルが出ます。５分足の評価は５分おきに行うのはわかりますが、「１時間足を５分おきに評価する」とはどういうことでしょうか？答えは簡単で、「評価タイミングでできている、直近の最新足を評価する」です。

評価例：

14:00 -> 時間足（１３時～１４時）　と、　５分足（13:55～14:00）を評価

14:05 -> 時間足（１３時～１４時）　と、　５分足（14:00～14:05）を評価

14:10 -> 時間足（１３時～１４時）　と、　５分足（14:05～14:10）を評価

～略～

14:55 -> 時間足（１３時～１４時）　と、　５分足（14:50～14:55）を評価

15:00- > 時間足（１４時～１５時）　と、　５分足（14:55～15:00）を評価

このようなストラクチャを作ることで、時間足でトレンドを見つつ、短い足でタイムリーに売買ポイントを補正する、といったことが可能となります。組み合わせの例として

・時間足の移動平均＋５分足のMACD

・時間足の移動平均＋５分足RSI

・時間足の移動平均＋５分足のストキャスティクス

などが挙げられます。実際どういう効果があるかバックテストをしてみましょう。

時間足の移動平均のみのロジック（５分足補正なし）

時間足の移動平均＋５分足のMACD

時間足の移動平均＋５分足RSI

時間足の移動平均＋５分足のストキャスティクス

パラメタの調整が必要になるケースもありますが、移動平均の時間足＋オシレータ系の５分足が有効であることがお分かりいただけたでしょうか。

開発チームです

今回はストキャスティクスを使ったストラクチャを作ってみます。

・売買ルール

%Kが%Dを、下から上に突き抜けたら買い

%Kが%Dを、上から下に突き抜けたら売り

設定画面は以下のようになります。

買いロジック

売りロジック

バックテストをしてみます

だましが多いのか、ちょっと実用的でありません。ルールをもう少し厳密にしてみましょう。

・売買ルール（改）

30%以下のゾーンで、%Kが%Dを、下から上に突き抜けたら買い

70％以上のゾーンで、%Kが%Dを、上から下に突き抜けたら売り

ロジックは以下のように組みます

・追加買いロジックその１　%K < 30

・追加買いロジックその２  %D < 30

・追加売りロジックその１  %K > 70

・追加売りロジックその２　%D > 70

・詳細画面

バックテスト結果

だいぶましになりましたがまだまだです。「３０％以下で買い、７０％以上で売り」を厳しくして、「２０％以下で買い、８０％以上で売り」にしてみましょう。

さて、パーセンテージの数値を変更するのですが、変更箇所は４か所あり、いちいちロジックを選んで、詳細画面をポップアップするのは一苦労です。今回は「一括編集」機能を使って１画面内でまとめて変更してみましょう。一括編集機能は、「買いシグナル設定」、「売りシグナル設定」のそれぞれ右端にボタンがあります。（どちらのボタンを押しても構いません）

買い、売りロジックのすべてが一覧で表示されています。インディケータのパラメタ値が何の説明もなく並んでいますが、ストキャスティクスの「９，３，３」が％K、％D、SDの期間を表していることはなんとなくお分かりいただけると思います。さて今回は「３０以下で買い」を「２０以下で売り」、「７０以上で売り」を「８０以上で売り」に変更します。一括編集画面で変更するところは以下の部分になります。

編集するパラメータをダブルクリックすると、カーソルが入りますのでそこで直接数値を編集できます。

以下のようになれば編集は終わりです。右下の「OK」ボタンをクリックして元の画面に戻りましょう。

編集が終わったところでもう一度バックテストをしてみましょう

もうすこしパラメータをいじってみましょう。今度は％Kの期間をデフォルトの「９」から「５」に変更してみましょう。これも「一括編集画面」でまとめて変更してしまいましょう。編集箇所は以下８か所に及びますが、一括編集画面を使えば簡単です。

バックテスト結果

かなり変わりました。このようにパラメタを調整しながら精度を高めていく作業はストラクチャ作りには欠かせません。より効率的に作業するためにも「一括編集画面」を使いこなしていきましょう。