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MERCURYバックテスト期間

2010年2月1日 月曜日

今までも何度か、バックテストについてブログで採り上げてきました。
 
今回は、バックテストの出来る期間について、ご案内致します。 
 
・2001年2月~ (日足、週足、月足)
 USD/JPY、EUR/USD、EUR/JPY、AUD/JPY、AUD/USD、
 CHF/JPY、EUR/CAD、EUR/CHF、EUR/GBP、GBP/JPY、
 GBP/USD、GBP/CHF、USD/CAD、USD/CHF

・2003年2月~ (日足、週足、月足)
 
NZD/JPY、NZD/USD

・2008年1月~ (分足以上、日足未満)
 上記通貨

・2009年10月~ (分足から月足まで全期間)
 EUR/AUD、EUR/NZD、GBP/AUD、GBP/NZD、AUD/NZD、
 AUD/CAD、CAD/JPY、NZD/CAD、HKD/JPY、NOK/JPY、
 SEK/JPY、SGD/JPY、ZAR/JPY、

 
*バックテスト期間については、取扱い通貨と同様に、接続業者様により
 対応期間が異なる場合があります。 
*また、シグナル指標計算に必要な期間を加味するため、バックテスト期間は
 その分短くなる事があります。
  
  
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       DK

簡単に正確にバックテスト

2010年1月21日 木曜日

今回はMERCURYのバックテスト機能について、ご案内致します。

幾ら使い易いシステムを提供しても、パフォーマンスが良いストラクチャを
組めなければ、ユーザーの皆様にとっては、魅力半減です。

MERCURYのバックテスト機能は、実際の売買レートを元にAsk/Bidも考慮して、
計算が行われます。ユーザーの方々が、個々のストラクチャのパフォーマンスを
計る上で、精度の高いリターンを得られると思います。

・接続業者により、スプレッドはもとより、レート自体にも差が反映されます。
・また、シグナル監視対象時間を限定した場合、時間外に設定された部分は、
当然カウントされません。
・複数指標の監視と謳っていますので、もちろんバックテストでもそのままの
ストラクチャを試すことが可能です。
昨日のブログ推奨環境でも申し上げましたが、お手持ちのPCの推奨スペックは、
バックテスト時でも問題ありません。

如何でしょう、
今までご自身で決められていた裁量取引のルールを、一度MERCURYで
再現してみるのも、今後のご自身の裁量トレードのスキルアップにつながる
のではないでしょうか。

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DK

ユーロ円も試してみました!

2010年1月6日 水曜日

昨日一昨日のブログで売買対象を豪ドル円として、監視対象を豪ドル円、ユーロ円としたパフォーマンスをご紹介しました。
今回は監視対象はそのままに、売買対象をユーロ円にした場合のパフォーマンスはどうなるのでしょうか。

監視対象:AUD/JPY、EUR/JPY
売買対象:EUR/JPY(変更)
ストラクチャー:時間足、短期間25、長期間75、シグナル期間18
買いシグナル:MACDとMACDシグナルのゴールデンクロス
売りシグナル:MACDとMACDシグナルのデッドクロス

     <バックテスト結果>
     

     

監視対象をそのままにして、売買対象をユーロ円に変えると勝率や獲得Pipsをはじめ、ほとんど全ての成績が悪化します。
ご覧のようにストラクチャーが全く同じでも売買対象が違うと、パフォーマンスが変わってきます。

当社のMERCURYは、プログラミング知識を必要とせず、ユーザー自信で
様々な組み合わせを、簡単にバックテストで試す事ができます。

皆さんの独自のアイディアを、是非MERCURYで試していただきたいと思います。

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O.M.

ユーロ円を使って豪ドル円で儲ける!(応用編)

2010年1月5日 火曜日

昨日のブログでは、売買対象を豪ドル円、監視対象をユーロ円としていましたが、
監視対象に豪ドル円を加えるとパフォーマンスは向上するのでしょうか?

監視対象:AUD/JPY(追加)、EUR/JPY
売買対象:AUD/JPY
ストラクチャー:時間足、短期間25、長期間75、シグナル期間18
買いシグナル:MACDとMACDシグナルのゴールデンクロス
売りシグナル:MACDとMACDシグナルのデッドクロス

<バックテスト結果>

監視対象に豪ドル円を追加することにより、取引数が減り、勝率が上がった事が判ります。
ただし、平均損失は悪化、結果的にP.F.は向上せず、パフォーマンスはむしろ悪化しました。

以上のように、むやみにストラクチャーの設定条件を増やしても、
パフォーマンスが向上するとは限りません。

当社のMERCURYは、プログラミング知識を必要とせず、ユーザー自信で
様々な組み合わせを、簡単にバックテストで試す事ができます。

これからもご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。
お待ちしています。

皆さんの独自のアイディアを、是非MERCURYで試していただきたいと思います。

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O.M.

ユーロ円を使って豪ドル円で儲ける!

2010年1月4日 月曜日

新年明けまして、おめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。

さて、年末年始の間も、当社では様々なストラクチャーのテストを行って参りました。
昨年12月28日付けのブログでもAUD/JPYに注目しましたが、
豪ドルは高金利通貨として、一般に大変人気のある通貨です。
そこで複数指標の組み合わせで力を発揮する、ストラクチャーはないかと考えました。
研究した結果、MACDとMACDシグナルの、ゴールデンクロスとデッドクロスを用いたストラクチャーで、面白い現象を発見しました。
監視対象:AUD/JPY
売買対象:AUD/JPY
ストラクチャー:時間足、短期間25、長期間75、シグナル期間18
         MACDとMACDシグナルのゴールデンクロスによる買い、デッドクロスによる売り

     

上の画像がその売買対象、監視対象ともAUD/JPYでの、直近一年でのバックテスト結果です。
監視対象をEUR/JPYに置き換えると、さらに興味深い結果となりました。
これは動画を使ってご紹介します。

売買対象:AUD/JPY、バックテスト期間:2009年1月5日~2010年1月4日

        

ご覧のように比較する監視対象を、EUR/JPYに置き換えると、更にパフォーマンスが上がることが判ります。

監視対象(複数可)と売買対象の組み合わせは、時間軸単位も考慮すると膨大になります。
更に、監視対象のシグナル指標の組み合わせを加味すると、ほぼ際限なく展開する事が可能です。

上記は一例ですが、MERCURYでは、一つの通貨ペアーを売買するに当たり、異なった側面から監視、検証することにより、FXを売買する上でリスク軽減が出来るのではないかと思います。

皆さんの独自のアイディアを、是非MERCURYで試していただきたいと思います。

これからも皆さまからのご質問、ご感想を募集中です!

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