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裁量取引の延長線上のシステムトレード

2010年1月13日 水曜日

FX取引を裁量で行っている方々は、「何」を拠り所にして、
取引を行っているのでしょうか。

・チャート分析
・ファンダメンタルズ
・FX以外のマーケット
・雇用統計の様なイベント
・直感、勘
 etc…

取引のスタイルは十人十色ですから、自分に合ったペースで、
パフォーマンスが発揮出来れば、それがベストと言えるでしょう。

ところで、
「システムトレード」略して「シストレ」という言葉に、どの様なイメージを
持たれているでしょうか?

プログラム、自動売買、裁量でない、難しそう...etc.
ハードルが高く、難しそうなイメージがあることは否定できません。

そこで、MERCURYは、そういったユーザーの方々に、裁量取引の一部、
もしくは延長線上にも位置付けられるように、設計、開発されました。

・一目均衡表や、ストキャスティクスなど、シグナル指標を使った指値
・新規ポジションをシステムトレードで、手仕舞いは裁量で。(もしくは、その逆)
・在宅時は裁量トレード、外出や就寝時はシステムトレード
 ...等々

ここ数カ月の各種テストで、実際にMERCURYで売買を行いましたが、
場合によっては、若干裁量を効かせた方が、パフォーマンスが向上すると思われる
場面が見られました。
(もちろん、逆もありましたが)

また、どのストラクチャをどの場面で稼働させるか、の判断はユーザーの方々の裁量に
委ねられています。

完全自動で任せっきりも可能ですが、時と場合により裁量取引と共存する売買スタイルも、
MERCURYでは設定が可能です。

このように、MERCURYは皆さまが使いやすいように、様々な工夫がされています。

これからも皆さまからのご質問、ご感想を募集中です!

 

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       DK

ユーロ円も試してみました!

2010年1月6日 水曜日

昨日一昨日のブログで売買対象を豪ドル円として、監視対象を豪ドル円、ユーロ円としたパフォーマンスをご紹介しました。
今回は監視対象はそのままに、売買対象をユーロ円にした場合のパフォーマンスはどうなるのでしょうか。

監視対象:AUD/JPY、EUR/JPY
売買対象:EUR/JPY(変更)
ストラクチャー:時間足、短期間25、長期間75、シグナル期間18
買いシグナル:MACDとMACDシグナルのゴールデンクロス
売りシグナル:MACDとMACDシグナルのデッドクロス

     <バックテスト結果>
     

     

監視対象をそのままにして、売買対象をユーロ円に変えると勝率や獲得Pipsをはじめ、ほとんど全ての成績が悪化します。
ご覧のようにストラクチャーが全く同じでも売買対象が違うと、パフォーマンスが変わってきます。

当社のMERCURYは、プログラミング知識を必要とせず、ユーザー自信で
様々な組み合わせを、簡単にバックテストで試す事ができます。

皆さんの独自のアイディアを、是非MERCURYで試していただきたいと思います。

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O.M.

ユーロ円を使って豪ドル円で儲ける!(応用編)

2010年1月5日 火曜日

昨日のブログでは、売買対象を豪ドル円、監視対象をユーロ円としていましたが、
監視対象に豪ドル円を加えるとパフォーマンスは向上するのでしょうか?

監視対象:AUD/JPY(追加)、EUR/JPY
売買対象:AUD/JPY
ストラクチャー:時間足、短期間25、長期間75、シグナル期間18
買いシグナル:MACDとMACDシグナルのゴールデンクロス
売りシグナル:MACDとMACDシグナルのデッドクロス

<バックテスト結果>

監視対象に豪ドル円を追加することにより、取引数が減り、勝率が上がった事が判ります。
ただし、平均損失は悪化、結果的にP.F.は向上せず、パフォーマンスはむしろ悪化しました。

以上のように、むやみにストラクチャーの設定条件を増やしても、
パフォーマンスが向上するとは限りません。

当社のMERCURYは、プログラミング知識を必要とせず、ユーザー自信で
様々な組み合わせを、簡単にバックテストで試す事ができます。

これからもご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。
お待ちしています。

皆さんの独自のアイディアを、是非MERCURYで試していただきたいと思います。

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O.M.

ユーロ円を使って豪ドル円で儲ける!

2010年1月4日 月曜日

新年明けまして、おめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。

さて、年末年始の間も、当社では様々なストラクチャーのテストを行って参りました。
昨年12月28日付けのブログでもAUD/JPYに注目しましたが、
豪ドルは高金利通貨として、一般に大変人気のある通貨です。
そこで複数指標の組み合わせで力を発揮する、ストラクチャーはないかと考えました。
研究した結果、MACDとMACDシグナルの、ゴールデンクロスとデッドクロスを用いたストラクチャーで、面白い現象を発見しました。
監視対象:AUD/JPY
売買対象:AUD/JPY
ストラクチャー:時間足、短期間25、長期間75、シグナル期間18
         MACDとMACDシグナルのゴールデンクロスによる買い、デッドクロスによる売り

     

上の画像がその売買対象、監視対象ともAUD/JPYでの、直近一年でのバックテスト結果です。
監視対象をEUR/JPYに置き換えると、さらに興味深い結果となりました。
これは動画を使ってご紹介します。

売買対象:AUD/JPY、バックテスト期間:2009年1月5日~2010年1月4日

        

ご覧のように比較する監視対象を、EUR/JPYに置き換えると、更にパフォーマンスが上がることが判ります。

監視対象(複数可)と売買対象の組み合わせは、時間軸単位も考慮すると膨大になります。
更に、監視対象のシグナル指標の組み合わせを加味すると、ほぼ際限なく展開する事が可能です。

上記は一例ですが、MERCURYでは、一つの通貨ペアーを売買するに当たり、異なった側面から監視、検証することにより、FXを売買する上でリスク軽減が出来るのではないかと思います。

皆さんの独自のアイディアを、是非MERCURYで試していただきたいと思います。

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       O.M.

テクニカル指標 通貨を跨ぐ!

2009年11月27日 金曜日

皆さま、こんにちわ。

今日は朝から為替相場が大変なことになっていましたね。
私は個人的にはFXなどはやっていませんが、こんなに一気に円高にいったのにはびっくりしました。
もし、自分でFXをやっていたらと思うと、ちょっと怖い気もします。
こういう相場の時こそMERCURY、なんて思ってみたりもします。
自画自賛ではありませんが、昨日のブログ読んでいただきましたか?
円高について、とてもタイムリーな内容だったと思いました。
「とても参考になったよ。」なんて仰っていただけると、とても嬉しく思います。
それでは今日も皆さんの少しでもお役に立てるようなお話が出来ればと思います。

昨日はUSD/JPY,EUR/USD、GBP/USDを重ねたチャートとUSD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPYを
重ねたチャートをご覧になっていただきました。
ドル売りから円買いへという流れが見て取れたのではないでしょうか。
これらの様な動きをシステムトレードに応用出来ないのか?
出来ます!
ドル円を売買対象とする時、その監視対象にUSD/JPY,EUR/USD、GBP/USDのテクニカル指標を使ってみる。
また、ドル円を売買するときに、USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPYのテクニカル指標を使ってみる。
こんなことがMERCURYには可能なんです。
実際にストラクチャーを組んだところをご覧になっていただきましょう。

上の画像はMERCURYで売買ストラクチャーを作ったところです。
売買対象をドル円として、監視対象にドル円・ユーロドル・ポンドドルの移動平均のゴールデンクロス、
デッドクロスのテクニカル指標を使ったストラクチャーです。
これを参考にするとドルのトレンドを把握できるのではないでしょうか。
また、


上の2つ目の画像は売買対象は同じくドル円ですが、監視する対象をすべて対円としました。
これによって、円の強い、弱いをトレンドから判断して、売買シグナルを出すこととなります。
この様にMERCURYは売買する通貨ペアーとは異なった通貨ペアーのテクニカル指標を使って、
売買シグナルを出すことが出来るのです。
これらは自分が考えた、一つのアイディアです。
皆さんの中にも、もっといいアイディアをお持ちの方がいらっしゃると思います。
「私はこれで儲けました!」とか、「こんなのがある!」「こんなのはどうだ!?」という方。募集中です!
ご意見、ご感想も合わせてお気軽にコメントいただきたいと思います。

それでは本日も最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます。
またよろしくお願いします。

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O.M.